En 1587, viaja a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. Durante los años como comisario, recorre una y otra vez el camino que va desde Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha (actual Ciudad Real). Ese es el itinerario de Rinconete y Cortadillo.
Se establece en Sevilla, primero como proveedor de las galeras reales, y posteriormente, a partir de 1594,como recaudador de impuestos atrasados (tercias y alcabalas), empleos ambos que le acarrearán numerosos problemas y disputas puesto que era el encargado de ir casa por casa recaudando impuestos, que en su mayoría iban destinados para cubrir las guerras en las que estaba inmiscuida España. Es encarcelado en 1597 en la Cárcel Real de Sevilla, entre septiembre y diciembre de ese año,[12] tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encontradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel «engendra» Don Quijote de la Mancha, según el prólogo a esta obra. No se sabe si con ese término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o, simplemente, que se le ocurrió la idea allí. El otro encarcelamiento documentado de Cervantes fue muy breve, en Castro del Río (Córdoba) en 1592. No consta que haya estado nunca en la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba. Desde 1604 se instala en Valladolid (por aquel entonces —desde 1601— Corte Real de Felipe III), y en 1605 publica la primera parte de la que será su principal obra: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, de amplísimo influjo posterior, mediante el cultivo de lo que llamó «una escritura desatada» en la que el artista podía mostrarse «épico, lírico, trágico, cómico» en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte no aparece hasta 1615: El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Ambas obras le ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel de Montaigne y Goethe en un autor canónico de la literatura occidental. Un año antes, aparece publicada una apócrifa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda. Una novela escrita, al parecer, por un discípulo y amigo de Lope de Vega de origen aragonés o por un grupo de amigos de Lope.
Entre las dos partes del Quijote, aparecen en 1613 las Novelas ejemplares, un conjunto de doce narraciones breves, compuestas algunas de ellas muchos años antes. Su fuente es propia y original. En ellas explora distintas fórmulas narrativas como la sátira lucianesca (El coloquio de los perros), la novela picaresca (Rinconete y Cortadillo), la miscelánea (El licenciado vidriera), la novela bizantina (La española inglesa, El amante liberal) o, incluso, la novela policíaca (La fuerza de la sangre). De algunas de ellas, como por ejemplo El celoso extremeño, se conserva una segunda redacción testimoniada por el manuscrito llamado de Porras de la Cámara, descubierto en el siglo XIX. Sólo esta colección de novelas habría podido en sí misma haberle creado un puesto muy destacado en la historia de la literatura castellana.
La crítica literaria fue una constante en su obra. Aparece en la Galatea, en el Quijote y a ella le consagró el Viaje del Parnaso (1614), extenso poema en tercetos encadenados. En 1615, publica Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, pero su drama más popular hoy, La Numancia, además de El trato de Argel, quedó inédito hasta el siglo XVIII.
Un año después de su muerte, aparece la novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda, cuya dedicatoria a Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII Conde de Lemos, su mecenas durante años, y a quien están también dedicadas la segunda parte del Quijote y las Novelas ejemplares, y que firmó apenas dos días antes de morir, resulta una de las páginas más conmovedoras de la literatura española:
El Persiles es una novela bizantina que, según el autor, pretendía competir con el modelo clásico griego de Heliodoro; tuvo éxito, pues conoció algunas ediciones más en su época; pero fue olvidada y oscurecida por el triunfo indiscutible de su Don Quijote. Cervantes utiliza un grupo de personajes como hilo conductor de la obra, en vez de dos. Anticipa, además, el llamado realismo mágico dando entrada a algunos elementos fantásticos. En cierto modo, cristianiza el modelo original utilizando el tópico del homo viator, alcanzándose el clímax al final de la obra con la anagnórisis de los dos enamorados principales, llamados hasta entonces Periandro y Auristela, en la ciudad santa de Roma:
Nuestras almas, como tú bien sabes y como aquí me han enseñado, siempre están en continuo movimiento y no pueden parar sino en Dios, como en su centro. En esta vida los deseos son infinitos y unos se encadenan de otros y se eslabonan y van formando una cadena que tal vez llega al cielo y tal se sume en el infierno.
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